Замок Сагниц был заложен в 1520-х годах как резиденция дерптского епископа близ селения Сангасте, освоенного ещё в ХIII веке. Впервые упоминается в 1522 и фактически становится одним из последних замков, заложенных рыцарями Ливонского ордена. После Ливонской войны замок пришёл в запустение и, согласно резвизии 1582 года, от епископского поместья на поверхности земли ничего не осталось.

В 1723 году Пётр I подарил земли вокруг разрушенного замка майору Головину. В ХIХ веке имением владели дворяне Берги. Именно в Сангасте родился один из последних в России фельдмаршалов, Фридрих Вильгельм Ремберт фон Берг.

В современном виде замок спроектировал в 1870-е годы для его брата архитектор Отто Густавович Гиппиус.

Замок Сангасте вместе с приусадебным парком является ярким образцом историцизма в Прибалтике. В замке достойны внимания фойе в готическом стиле, роскошные залы первого этажа для торжеств и охотничий зал в английском стиле. При строительстве навеса центрального входа над арочными колоннами достигнут интересный акустический эффект: шепот в одном углу ясно слышен в противоположном.

За образец при проектировании был взят известный Виндзорский замок в Англии; Изначально в замке было 99 комнат, так как 100 и более комнат дозволялось иметь только царю.